5 Gleitender Durchschnitt Handel

Moving Average. Der Moving Average Technical Indicator zeigt den durchschnittlichen Instrumentenpreiswert für einen bestimmten Zeitraum an. Wenn man den gleitenden Durchschnitt berechnet, schätzt man den Instrumentenpreis für diesen Zeitraum. Wenn sich der Preis ändert, steigt der gleitende Durchschnitt entweder an oder sinkt . Es gibt vier verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten Einfache auch als Arithmetik, Exponential geglättet und gewichtet Moving Average kann für jeden sequenziellen Datensatz berechnet werden, einschließlich der Eröffnung und Schließung Preise, höchste und niedrigste Preise, Handelsvolumen oder andere Indikatoren Es ist Oft der Fall, wenn doppelte bewegte Durchschnitte verwendet werden. Die einzige Sache, wo gleitende Mittelwerte von verschiedenen Typen unterscheiden sich erheblich voneinander, ist, wenn Gewichtskoeffizienten, die den letzten Daten zugeordnet sind, anders sind Wenn wir von Simple Moving Average alle sprechen Preise des jeweiligen Zeitraums sind gleichwertig Exponential Moving Average und Linear Weighted Moving Average legen mehr Wert auf die neuesten Preise. Der häufigste Weg, um den Preis gleitenden Durchschnitt zu interpretieren, ist, seine Dynamik mit der Preisaktion zu vergleichen Wenn der Instrument Preis Steigt über seinem gleitenden Durchschnitt, ein Kaufsignal erscheint, wenn der Preis unter seinen gleitenden Durchschnitt fällt, was wir haben, ist ein Verkaufssignal. Dieses Handelssystem, das auf dem gleitenden Durchschnitt basiert, ist nicht dafür ausgelegt, den Zugang zum Markt zu schaffen In seinem tiefsten Punkt und seinem Ausgang direkt auf dem Gipfel Es erlaubt, nach dem folgenden Trend zu handeln, um bald nach dem Erreichen der Preise zu erreichen, und zu verkaufen, sobald die Preise ihren Höhepunkt erreicht haben. Moving Durchschnitte können auch angewendet werden Indikatoren Das ist, wo die Interpretation der Indikatorbewegungsdurchschnitte ähnlich der Interpretation der Preisbewegungsdurchschnitte ist, wenn der Indikator über seinem gleitenden Durchschnitt steigt, bedeutet dies, dass die aufsteigende Indikatorbewegung wahrscheinlich weitergehen wird, wenn der Indikator unter seinen gleitenden Durchschnitt fällt, bedeutet dies Dass es wahrscheinlich ist, weiter nach unten zu gehen. Hier sind die Arten der sich bewegenden Mittelwerte auf dem Diagramm. Simple Moving Average SMA. Exponential Moving Average EMA. Smoothed Moving Average SMMA. Linear Weighted Moving Average LWMA. Sie können die Handelssignale dieses Indikators testen Durch die Schaffung eines Expert Advisor in MQL5 Wizard. Simple Moving Average SMA. Simple, mit anderen Worten, arithmetischen gleitenden Durchschnitt wird berechnet durch die Zusammenfassung der Preise der Instrumentenschließung über eine bestimmte Anzahl von einzelnen Perioden zum Beispiel, 12 Stunden Dieser Wert wird dann geteilt Durch die Anzahl solcher Perioden. SMA SUM CLOSE i, N N. SUM Summe CLOSE i aktuelle Periode enge Preis N Anzahl der BerechnungsperiodenExponential Moving Average EMA. Exponentiell geglätteten gleitenden Durchschnitt wird durch Hinzufügen eines bestimmten Anteils der aktuellen Schließung berechnet Preis auf den vorherigen Wert des gleitenden Durchschnittes Mit exponentiell geglätteten gleitenden Durchschnitten sind die letzten engen Preise von mehr Wert P-Prozent exponentieller gleitender Durchschnitt wird aussehen. EMA SCHLIESSEN I P EMA i - 1 1 - P. CLOSE i aktuelle Periode schließen Preis EMA i - 1 Wert des Moving Average einer vorangehenden Periode P der Prozentsatz der Verwendung des Preiswertes. Sglückte Moving Average SMMA. Der erste Wert dieses geglätteten gleitenden Durchschnitt wird als der einfache gleitende Durchschnitt berechnet SMA. SUM1 SUM CLOSE i, N. Der zweite gleitende Durchschnitt wird nach dieser Formulierung berechnet. SMMA i SMMA1 N-1 SCHLIESSEN i N. Gebende Bewegungsdurchschnitte werden nach den folgenden Formeln berechnet. PREVSUM SMMA i - 1 N. SMMA i PREVSUM - SMMA i - 1 SCHLIESSEN I N. SUM Summe SUM1 Gesamtsumme der Schlusskurse für N Perioden wird von der vorherigen Bar gezählt PREVSUM geglättete Summe der vorherigen Bar SMMA i-1 geglättet gleitender Durchschnitt der vorherigen Bar SMMA i geglättet gleitenden Durchschnitt der aktuellen Bar mit Ausnahme von Die erste SCHLIESSEN ich den aktuellen engen Preis N Glättung Periode. Nach arithmetischen Konvertierungen kann die Formel vereinfacht werden. SMMA i SMMA i - 1 N - 1 SCHLIESSEN I N. Linear gewichtet Moving Average LWMA. Im Falle von gewichteten gleitenden Durchschnitt, die neuesten Daten sind mehr wert als frühere Daten Der gewichtete gleitende Durchschnitt wird berechnet, indem jeder der Schlusskurse innerhalb der betrachteten Serie mit einem gewissen Gewichtungskoeffizienten multipliziert wird. LWMA SUM CLOSE ii, N SUMI, N. SUM Summe CLOSE i current close Preis SUM i, N Gesamtsumme der Gewichtskoeffizienten N Glättungsperiode. Die Perfect Moving Averages für Day Trading AAPL. Day Trader brauchen kontinuierliche Rückmeldungen über kurzfristige Preisaktionen, um blitzschnelle Kauf - und Verkaufsentscheidungen zu machen Intraday-Stäbe, die in mehrere gleitende Durchschnitte eingewickelt sind, dienen Dieser Zweck ermöglicht eine schnelle Analyse, die aktuelle Risiken sowie die vorteilhaftesten Einsendungen und Ausgänge hervorhebt. Diese Mittelwerte arbeiten auch als Makrofilter und erzählen dem aufmerksamen Händler die besten Zeiten, um beiseite zu stehen und auf günstigere Bedingungen zu warten. Mit den richtigen Bewegungsdurchschnitten Fügt Zuverlässigkeit für alle technisch-basierten Day-Trading-Strategien hinzu, während schlechte oder fehlausgerichtete Einstellungen sonstige gewinnbringende Ansätze untergraben werden. In den meisten Fällen werden identische Einstellungen in allen kurzfristigen Zeitrahmen funktionieren, die es dem Händler ermöglichen, notwendige Anpassungen durch die Chart-Länge allein zu machen Wichtigste Umzugsmittel für Investoren. Angesichts dieser Einheitlichkeit wird ein identischer Satz von gleitenden Durchschnitten für Skalping-Techniken sowie für den Kauf am Morgen und den Verkauf am Nachmittag arbeiten. Der Trader reagiert auf verschiedene Halteperioden mit der Charting-Länge allein, mit Skalphern Konzentriert sich auf 1-Minuten-Charts, während traditionelle Day-Trader untersuchen 5-Minuten-und 15-Minuten-Charts Dieser Prozess erstreckt sich sogar in über Nacht hält, so dass Swing Trader, um diese Mittelwerte auf einem 60-Minuten-Diagramm zu verwenden.5-8-13 Moving Averages. Die Kombination von 5-, 8- und 13-bar einfacher gleitender Mittelwerte SMAs bietet eine perfekte Passform für Day-Trading-Strategien. Das sind Fibonacci - Tuned-Einstellungen, die den Test der Zeit aushalten, aber interpretative Fähigkeiten sind erforderlich, um die Einstellungen entsprechend zu nutzen Prozess, Prüfung der relativen Beziehungen zwischen gleitenden Durchschnitten und Preis, sowie MA-Pisten, die subtile Verschiebungen in kurzfristigen Impuls widerspiegeln. Erhöhte in beobachteten Impuls bieten Kaufmöglichkeiten für Day-Trader, während verringert Signal rechtzeitige Ausgänge Verringert, dass Auslöser bearish gleitenden durchschnittlichen Rollovers in Mehrere Zeitrahmen bieten Verkauf kurze Chancen, mit profitablen Umsatz abgedeckt, wenn sich die Durchschnitte beginnen, um höher zu drehen Der Prozess identifiziert auch seitwärts Märkte, erzählt der Tag Trader zu beiseite legen, wenn Intraday-Trending ist schwach und Chancen sind begrenzt. Zwei Trading Beispiele. Using 5- 8-13 in einem langen Handel. Apple AAPL baut ein Basing-Muster über 105 A auf der 5-Minuten-Chart und bricht in einer kurzfristigen Rallye über die Mittagspause B 5-, 8- und 13-bar SMAs zeigen auf höher Boden, während der Abstand zwischen den gleitenden Durchschnitten steigt, signalisiert steigenden Rallye-Impuls Preis bewegt sich in bullish Ausrichtung auf der Oberseite der gleitenden Durchschnitte, vor einem 1 40 Punkt Schaukel, die gute Tage Handel Gewinne bietet. Die Rallye Stände nach 12 Uhr fallen Preis zurück an die 8-bar SMA C, während die 5-bar SMA zurückzieht und findet auf dem gleichen Niveau D, vor einem endgültigen Rallye-Schub Aggressive Tag Trader können Gewinne nehmen, wenn Preis schneidet durch die 5-Bar SMA oder warten Bewegungsdurchschnitte zu glätten Out und Roll über E, die sie in der Mitte des Nachmittags Sitzung Beide Preisniveaus bieten vorteilhafte Ausgänge. Using 5-8-13 in einem Short Sale. AAPL konsolidiert in der Nähe von 109 am Ende einer Sitzung A und Zecken niedriger am nächsten Morgen B 5-, 8- und 13-bar SMAs zeigen auf den unteren Boden, während der Abstand zwischen den bewegten Durchschnitten zunimmt, signalisiert steigende Verkaufsdynamik Preis bewegt sich in bärische Ausrichtung auf der Unterseite der gleitenden Durchschnitte, vor einer 3-Punkt-Schaukel, die gut bietet Leerverkäufe Profitieren Sie die Verkaufsstationen am Vormittag, heben Sie den Preis in die 13-bar SMA C, während die 5-bar SMA hüpft, bis sie Widerstand auf dem gleichen Niveau D erfüllt, vor einem endgültigen Sailoff-Schub Aggressive Tag Trader können Leerverkauf nehmen Gewinne, während der Preis über die 5-bar SMA aufsteigt oder auf bewegte Durchschnitte warten, um sich zu glätten und um höher zu drehen, was sie in der Mitte des Nachmittags getan haben. Beide Preisniveaus bieten vorteilhafte Leerverkäufe Ausgänge. Signale zu stehen Aside. Interrelationen zwischen Preis und Bewegung Durchdringt auch Zeitperioden von ungünstigen Opportunitätskosten, wenn spekulatives Kapital beibehalten werden soll. Trendlose Märkte und Perioden hoher Volatilität zwingen die 5-, 8- und 13-bar SMAs in großformatige Whipsaws mit horizontaler Ausrichtung und häufigen Crossover, die den aufmerksamen Händlern erzählen Ihre Hände. Trading-Bereiche erweitern sich in volatilen Märkten und Vertrag in trendlosen Märkten In beiden Fällen werden gleitende Durchschnitte ähnliche Merkmale, die Vorsicht mit Tag Handelspositionen beraten Diese defensiven Attribute sollten in Erinnerung begangen werden und als übergeordneten Filter für kurzfristige Strategien verwendet werden Weil sie einen übertriebenen Einfluss auf die Gewinn - und Verlustrechnung haben. AAPL Bobs und webt durch eine Nachmittagssitzung in einem abgehackten und flüchtigen Muster, mit Preispeitschen hin und her in einem 1-Punkt-Bereich 5-, 8- und 13-bar SMAs Zeigt ähnliche Whipsaws, mit mehreren Crossovers aber wenig Ausrichtung zwischen gleitenden Durchschnitten Diese hohen Geräuschpegel warnen den aufmerksamen Tag Trader, um Stangen zu ziehen und auf eine andere Sicherheit zu bewegen. Die Bottom Line.5-, 8- und 13-bar einfache gleitende Durchschnitte bieten Perfekte Inputs für Day-Trader, die schnelle Gewinne auf der langen und kurzen Seiten suchen Die bewegten Durchschnitte funktionieren auch gut als Filter und erzählen schnell gefingert Marktteilnehmer, wenn das Risiko zu hoch für Intraday-Einträge ist Siehe auch Anpassen von Strategien auf bewegte durchschnittliche Pisten. Moving Averages How To Verwenden Sie Them. Einige der primären Funktionen eines gleitenden Durchschnitts sind, um Trends zu identifizieren und Umkehrungen messen die Stärke eines Vermögens s Momentum und bestimmen potenzielle Bereiche, wo ein Vermögenswert finden Unterstützung oder Widerstand In diesem Abschnitt werden wir darauf hinweisen, wie verschiedene Zeiträume können Überwachen Momentum und wie bewegte Mittelwerte können bei der Einstellung von Stop-Verlusten vorteilhaft sein. Darüber hinaus werden wir einige der Fähigkeiten und Einschränkungen der bewegten Durchschnitte ansprechen, die man bei der Verwendung als Teil einer Trading-Routine berücksichtigen sollte. Trend Die Identifizierung von Trends ist eine der Schlüsselfunktionen Von bewegten Durchschnitten, die von den meisten Händlern verwendet werden, die den Trend zu ihrem Freund machen wollen. Durchgehende Durchschnitte sind nacheilende Indikatoren, was bedeutet, dass sie keine neuen Trends vorhersagen, aber die Trends bestätigen, sobald sie etabliert sind. Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, Die Aktie gilt als in einem Aufwärtstrend, wenn der Preis über einem gleitenden Durchschnitt liegt und der Durchschnitt nach oben geneigt ist. Umgekehrt wird ein Händler einen Preis unterhalb eines abwärts geneigten Durchschnitts verwenden, um einen Abwärtstrend zu bestätigen. Viele Händler werden nur in Erwägung ziehen, eine lange Position in einem zu halten Asset, wenn der Preis über einen gleitenden Durchschnitt gehandelt wird Diese einfache Regel kann dazu beitragen, dass der Trend funktioniert in den Händlern favor. Momentum Viele Anfänger Händler fragen, wie es möglich ist, Momentum zu messen und wie gleitende Mittelwerte verwendet werden können, um eine solche Leistung zu begegnen Einfache Antwort ist, die Aufmerksamkeit auf die Zeitspannen zu berücksichtigen, die bei der Erstellung des Durchschnitts verwendet werden, da jeder Zeitraum einen wertvollen Einblick in verschiedene Arten von Impuls liefern kann. Im Allgemeinen können kurzfristige Impulse durch das Betrachten der sich bewegenden Mittelwerte, die sich auf Zeiträume konzentrieren, gemessen werden Von 20 Tagen oder weniger Betrachten der sich bewegenden Mittelwerte, die mit einem Zeitraum von 20 bis 100 Tagen erstellt werden, gilt allgemein als ein gutes Maß an mittelfristigem Momentum. Schließlich kann jeder gleitende Durchschnitt, der 100 Tage oder mehr in der Berechnung verwendet, verwendet werden Ein Maß für die langfristige Dynamik Der gesunde Menschenverstand sollte Ihnen sagen, dass ein 15-tägiger gleitender Durchschnitt ein geeigneteres Maß für kurzfristige Dynamik ist als ein 200-Tage-gleitender Durchschnitt. Eine der besten Methoden, um die Stärke und die Richtung eines zu bestimmen Asset s Momentum ist es, drei gleitende Durchschnitte auf ein Diagramm zu platzieren und dann genau darauf achten, wie sie sich in Beziehung zueinander stapeln Die drei gleitenden Durchschnitte, die im Allgemeinen verwendet werden, haben unterschiedliche Zeitrahmen in einem Versuch, kurzfristige, Langfristige und langfristige Kursbewegungen In Abbildung 2 ist ein starker Aufwärtsimpuls zu sehen, wenn sich kürzere Mittelwerte über den längerfristigen Durchschnittswerten befinden und die beiden Durchschnittswerte divergieren. Umgekehrt, wenn die kürzeren Durchschnittswerte unterhalb der längerfristigen Mittelwerte liegen , Ist die Dynamik in der Abwärtsrichtung. Support Eine weitere häufige Verwendung von gleitenden Durchschnitten ist in der Bestimmung potenziellen Preis unterstützt Es dauert nicht viel Erfahrung im Umgang mit bewegten Durchschnitten zu bemerken, dass der sinkende Preis eines Vermögenswertes wird oft aufhören und umkehren Richtung an der Gleiches Niveau wie ein wichtiger Durchschnitt Zum Beispiel in Abbildung 3 können Sie sehen, dass der 200-tägige gleitende Durchschnitt in der Lage war, den Preis der Aktie zu stützen, nachdem er von seinem hohen in der Nähe 32 fiel. Viele Händler erwarten ein Absprung von der großen Bewegung Mittelwerte und werden andere technische Indikatoren als Bestätigung der erwarteten move. Resistance Sobald der Preis eines Vermögenswertes unter ein einflussreiches Niveau der Unterstützung, wie der 200-Tage gleitenden Durchschnitt fällt, ist es nicht ungewöhnlich, den durchschnittlichen Akt als stark zu sehen Barriere, die Investoren daran hindert, den Preis über diesen Durchschnitt zurückzukehren Wie Sie aus der folgenden Tabelle sehen können, wird dieser Widerstand oft von Händlern als Zeichen verwendet, um Gewinne zu nehmen oder alle bestehenden Long-Positionen zu schließen. Viele Short-Seller werden auch diese Durchschnitte verwenden Als Einstiegspunkte, weil der Preis oft von dem Widerstand abhängt und setzt seinen Umzug weiter fort Wenn Sie ein Investor sind, der eine lange Position in einem Vermögenswert hält, der unterhalb der großen gleitenden Durchschnitte gehandelt wird, kann es in Ihrem besten Interesse sein, diese Ebenen genau zu beobachten Weil sie den Wert Ihrer Investition stark beeinflussen können. Stop-Verluste Die Unterstützung und Widerstandseigenschaften der bewegten Durchschnitte machen sie zu einem hervorragenden Werkzeug für das Risikomanagement Die Fähigkeit, Durchschnitte zu ermitteln, um strategische Orte zu identifizieren, um Stop-Loss-Aufträge festzulegen, ermöglicht es den Händlern, Punkte zu verlieren, bevor sie größer werden können Wie Sie in Abbildung 5 sehen können, können Händler, die eine lange Position in einer Aktie halten und ihre Stop-Loss-Aufträge unter den einflussreichen Durchschnitten setzen, sich eine Menge Geld sparen. Mit bewegten Durchschnitten, um Stop-Loss zu setzen Aufträge sind Schlüssel für jede erfolgreiche Handelsstrategie.