Forex Paar Korrelation

Verwenden Sie Währung Korrelationen zu Ihrem Vorteil. Um ein effektiver Trader zu sein, das Verständnis Ihrer gesamten Portfolio s Empfindlichkeit auf Marktvolatilität ist wichtig Dies ist vor allem, wenn der Handel Forex Weil Währungen pakelliert sind, kein einziges Paar handelt völlig unabhängig von den anderen Sobald Sie sind Bewusst von diesen Korrelationen und wie sie sich ändern, können Sie sie kontrollieren Ihre gesamte Portfolio-Exposition Für einen Leitfaden für alle Dinge Forex, schauen Sie sich unsere Investopedia Special Feature Forex. Defining Korrelation Der Grund für die Interdependenz von Währungspaaren ist leicht zu sehen, wenn Sie haben das britische Pfund gegen das japanische Yen GBP JPY Paar gehandelt, zum Beispiel, Sie sind tatsächlich handeln ein Derivat der GBP USD und USD JPY Paare daher GBP JPY muss etwas korreliert sein, wenn nicht beide dieser anderen Währungspaare , Die Interdependenz zwischen den Währungen stammt aus mehr als der einfachen Tatsache, dass sie paarweise sind, während einige Währungspaare sich im Tandem bewegen werden, andere Währungspaare können sich in entgegengesetzte Richtungen bewegen, was im Wesentlichen das Ergebnis komplexerer Kräfte ist Finanzielle Welt ist das statistische Maß für die Beziehung zwischen zwei Wertpapieren Der Korrelationskoeffizient liegt zwischen -1 und 1 Eine Korrelation von 1 bedeutet, dass sich die beiden Währungspaare in der gleichen Richtung bewegen werden 100 der Zeit Eine Korrelation von -1 impliziert die beiden Währungspaare bewegen sich in die entgegengesetzte Richtung 100 der Zeit Eine Korrelation von Null impliziert, dass die Beziehung zwischen den Währungspaaren vollständig zufällig ist. Lesen Sie die Korrelationstabelle Mit dieser Kenntnis der Korrelationen im Auge, schauen wir uns die folgenden Tabellen an, die jeweils Korrelationen zeigen Zwischen den wichtigsten Währungspaaren während des Monats Februar 2010. Die obere Tabelle oben zeigt, dass über den Monat Februar ein Monat EUR USD und GBP USD eine sehr starke positive Korrelation von 0 95 Dies bedeutet, dass, wenn die EUR USD Rallyes, die GBP USD hat sich auch in der vergangenen 6 Monate gesammelt. Die Korrelation war schwächer 0 66, aber auf lange Sicht 1 Jahr haben die beiden Währungspaare noch eine starke Korrelation. Im Gegensatz dazu waren der EUR USD und USD CHF nahe - Negativ-Korrelation von -1 00 zu vermeiden Dies bedeutet, dass 100 der Zeit, als der EUR USD sammelte, USD CHF verkauft wurde. Diese Beziehung gilt auch über längere Zeiträume, da die Korrelationszahlen relativ stabil bleiben. Die korrelierten Korrelationen bleiben nicht immer stabil USD CAD und USD CHF, zum Beispiel Mit einem Koeffizienten von 0 95 hatten sie eine starke positive Korrelation im vergangenen Jahr, aber die Beziehung verschlechterte sich im Februar 2010 aus einer Reihe von Gründen, darunter die Rallye der Ölpreise und die Habichtigkeit von Die Bank of Canada Für mehr, siehe Verwendung Zinssatz Parität zu handeln Forex. Correlations Do Change Es ist klar, dass diese Korrelationen ändern, was macht die Verschiebung in Korrelationen noch wichtiger Sentiment und globale wirtschaftliche Faktoren sind sehr dynamisch und kann sogar ändern Auf einer täglichen Basis Starke Korrelationen heute nicht im Einklang mit der längerfristigen Korrelation zwischen zwei Währungspaaren Das ist der Grund, warum ein Blick auf die sechsmonatige nachlaufende Korrelation ist auch sehr wichtig Dies bietet eine klarere Perspektive auf die durchschnittliche sechs Monate Beziehung zwischen den beiden Währungspaaren, die tendenziell genauer sind Korrelationen ändern sich aus einer Vielzahl von Gründen, die am häufigsten sind divergierende Geldpolitik, ein bestimmtes Währungspaar s Empfindlichkeit auf Rohstoffpreise sowie einzigartige wirtschaftliche und politische Faktoren. Hier ist eine Tabelle, die die sechsmonatigen nachlaufenden Korrelationen zeigt, die EUR USD mit anderen Paaren teilt. Calculating Correlations Yourself Der beste Weg, um aktuell auf die Richtung und Stärke Ihrer Korrelation Paarungen zu halten ist, um sie selbst zu berechnen Dies kann schwierig sein, aber es s Eigentlich ganz einfach. Um eine einfache Korrelation zu berechnen, verwenden Sie einfach eine Tabellenkalkulation, wie Microsoft Excel Viele Charting-Pakete sogar einige kostenlose erlauben Ihnen, historische tägliche Währung Preise, die Sie dann in Excel in Excel transportieren können, verwenden Sie einfach die Korrelation Funktion, Das ist CORREL Bereich 1, Bereich 2 Die einjährigen, sechs-, drei - und einmonatigen Nachlaufmesswerte geben den umfassendsten Überblick über die Ähnlichkeiten und Unterschiede in der Korrelation über die Zeit, aber Sie können selbst entscheiden, welche oder wie viele von Diese Lesungen, die Sie analysieren möchten. Hier ist der Korrelationsberechnungsprozess überprüft Schritt für Schritt.1 Holen Sie sich die Preisdaten für Ihre zwei Währungspaare sagen, sie sind GBP USD und USD JPY 2 Machen Sie zwei einzelne Spalten, die jeweils mit einem dieser Paare gekennzeichnet sind Dann füllen Sie die Spalten mit den vergangenen täglichen Preisen, die für jedes Paar über den Zeitraum, den Sie analysieren, aufgetreten sind 3 Am unteren Rand einer der Spalten, in einem leeren Schlitz, geben Sie in CORREL 4 Markieren Sie alle Daten in einem von Die Pricing Spalten sollten Sie eine Reihe von Zellen in der Formel-Box 5 Geben Sie Komma 6 Wiederholen Sie die Schritte 3-5 für die andere Währung 7 Schließen Sie die Formel, so dass es aussieht wie CORREL A1 A50, B1 B50 8 Die Zahl, die produziert wird Die Korrelation zwischen den beiden Währungspaaren. Auch wenn sich Korrelationen ändern, ist es nicht notwendig, Ihre Nummern jeden Tag zu aktualisieren, die Aktualisierung einmal alle paar Wochen oder zumindest einmal im Monat ist in der Regel eine gute idea. How, um es zu verwenden, um Exposition zu verwalten Nun, da Sie wissen, wie man Korrelationen zu berechnen, ist es Zeit zu gehen, wie man sie zu Ihrem Vorteil nutzen. Zuerst können sie Ihnen helfen, die Eingabe von zwei Positionen, die sich gegenseitig aufheben, zum Beispiel, indem sie wissen, dass EUR USD und USD CHF Beweg dich in entgegengesetzte Richtungen fast 100. Zeit, würden Sie sehen, dass mit einem Portfolio von lange EUR USD und lange USD CHF ist das gleiche wie mit praktisch keine Position - das ist wahr, weil, wie die Korrelation zeigt, wenn die EUR USD Rallyes, USD CHF wird sich einer Verkaufsstelle unterziehen. Auf der anderen Seite, halten lange EUR USD und lange AUD USD oder NZD USD ähnelt der Verdoppelung auf der gleichen Position, da die Korrelationen sind so stark Erfahren Sie mehr in Forex Waten in den Währungsmarkt Diversifikation ist ein weiterer Faktor für Betrachten Da die EUR-USD - und AUD-USD-Korrelation traditionell nicht 100 positiv ist, können die Händler diese beiden Paare nutzen, um ihr Risiko etwas zu diversifizieren, während sie immer noch eine zentrale Richtungssicht beibehalten. Zum Beispiel, um einen bärischen Ausblick auf den USD auszudrücken, Kauf von zwei Lose des EUR-USD, kann eine Menge des EUR-USD und ein Los der AUD USD kaufen Die unvollständige Korrelation zwischen den beiden verschiedenen Währungspaaren ermöglicht mehr Diversifikation und geringfügig geringere Risiken Darüber hinaus haben die Zentralbanken von Australien und Europa Verschiedene geldpolitische Vorurteile, so dass im Falle einer Dollar-Rallye der australische Dollar weniger betroffen sein kann als der Euro oder umgekehrt. Ein Händler kann auch verschiedene Pip - oder Punktwerte für seinen Vorteil nutzen. Lets betrachten den EUR USD und USD CHF einmal haben sie eine nahezu perfekte negative Korrelation, aber der Wert eines Pip-Umzugs in der EUR-USD beträgt 10 für eine Menge von 100.000 Einheiten, während der Wert eines Pip-Umzugs in USD CHF 9 24 für die gleiche Anzahl von Einheiten beträgt Dies bedeutet, dass Händler USD USD nutzen können, um EUR-USD-Exposure zu sichern. Hierbei handelt es sich um eine Hedge, bei der ein Händler ein Portfolio von einem kurzen EUR-USD-Los von 100.000 Einheiten und einem kurzen USD-CHF-Los von 100.000 Einheiten hat. Wenn der EUR-USD erhöht wird Zehn Pips oder Punkte, wäre der Trader um 100 an der Position. Da sich USDCHF jedoch gegenüber dem EUR USD bewegt, wäre die kurzfristige USD-CHF-Aktie rentabel, wahrscheinlich in der Nähe von zehn Pips höher, um 92 40 Dies würde das Netz verdienen Verlust des Portfolios in - 7 60 statt - 100 Natürlich bedeutet diese Absicherung auch bei einem starken EUR-USD-Saldo kleinere Gewinne, aber im schlimmsten Fall werden die Verluste relativ niedriger. Unabhängig davon, ob Sie suchen Um Ihre Positionen zu diversifizieren oder alternative Paare zu finden, um deine Ansicht zu nutzen, ist es sehr wichtig, sich der Korrelation zwischen verschiedenen Währungspaaren und ihren veränderten Trends bewusst zu sein. Das ist ein mächtiges Wissen für alle professionellen Händler, die mehr als ein Währungspaar in ihren Handelskonten halten Wissen hilft Händlern, diversifizieren, hedge oder verdoppeln auf Gewinne. Die untere Linie Um ein effektiver Händler zu sein, ist es wichtig zu verstehen, wie sich verschiedene Währungspaare in Beziehung zueinander bewegen, so dass Händler ihre Belichtung besser verstehen können. Einige Währungspaare bewegen sich im Tandem Mit anderen, während andere polare Gegensätze sein können Lernen über Währungskorrelation hilft Händlern, ihre Portfolios besser zu verwalten Unabhängig von Ihrer Handelsstrategie und ob Sie schauen, um Ihre Positionen zu diversifizieren oder alternative Paare zu finden, um Ihre Ansicht zu nutzen, ist es sehr wichtig zu halten Im Auge die Korrelation zwischen verschiedenen Währungspaaren und ihren veränderten Trends Für mehr, schauen Sie sich unsere Forex Tutorial. Der Zinssatz, bei dem ein Depotinstitut leiht Gelder in der Federal Reserve an eine andere Depot Institution gehalten.1 Eine statistische Maßnahme der Streuung der Renditen Für eine gegebene Sicherheit oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Eine Handlung der US-Kongress verabschiedet im Jahr 1933 als Banking Act, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten. Nonfarm Lohn-und Gehaltsliste bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb von Bauernhöfen, privaten Haushalten und der Non-Profit-Sektor Die US Bureau of Labor. The Währungs-Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Angebot auf einem Bankrott Unternehmen Vermögenswerte von einem interessierten Käufer von der Bankrott Unternehmen gewählt Von einem Pool von Bietern. Wie verwenden Sie Währung Korrelation in Ihrem Trading. So jetzt wissen Sie, welche Währungs-Korrelation ist und wie man es aus einem Phantasie-Diagramm Aber wir wetten Sie fragen sich, wie mit Währungs-Korrelationen wird Ihr Handel erfolgreicher machen Warum tun Sie brauchen diese wunderbare Fähigkeit in Ihrem Trader s Werkzeugtasche. Es gibt mehrere Gründe.1 Beseitigen Sie kontraproduktiven Handel. Die Verwendung von Korrelationen können Ihnen helfen, sich aus Positionen, die sich gegenseitig abheben wird Wie die vorherige Tabelle und Beispiel erklärt, wissen wir, dass EUR USD Und USD CHF bewegen sich in die entgegengesetzte Richtung 100.Öffnen einer Position lang EUR USD UND langer USD CHF ist dann sinnlos und manchmal teuer Zusätzlich zu bezahlen für die Ausbreitung zweimal, würde jede Bewegung im Preis ein Paar auf und das andere nehmen Down. Wir wollen unsere harte Arbeit, um mit etwas zu bezahlen.2 Leverage Gewinne. Or Verluste Sie haben die Möglichkeit, verdoppeln auf Positionen, um Gewinne zu maximieren wieder, lassen Sie sich nehmen bei Blick auf die 1 Woche EUR USD und GBP USD Beziehung aus Das vorherige Beispiel. Diese beiden Paare haben eine starke positive Korrelation mit GBP USD nach hinter EUR USD praktisch Schritt für Schritt. Opening eine lange Position für jedes Paar wäre in der Tat wie mit EUR USD und verdoppeln Sie Ihre Position Sie d im Grunde machen Verwendung von Hebelwirkung Mucho Profit, wenn alles geht richtig und mucho Verluste, wenn die Dinge schief gehen.3 Diversifizieren Sie das Risiko. Unterstanding, dass Korrelationen gibt es auch ermöglicht es Ihnen, verschiedene Währungspaare verwenden, aber immer noch nutzen Sie Ihre Sichtweise Anstatt ein einziges Währungspaar alle zu handeln Zeit können Sie Ihr Risiko über zwei Paare, die die gleiche Weise bewegen zu verbreiten. Pick Paare, die eine starke bis sehr starke Korrelation um 0 7 Zum Beispiel haben EUR USD und GBP USD dazu neigen, zusammen zu bewegen Die unvollkommene Korrelation zwischen diesen beiden Währungspaaren gibt Sie die Möglichkeit zu diversifizieren, die hilft, Ihr Risiko zu reduzieren Lassen Sie uns sagen, Sie re bullish auf USD. Statt der Eröffnung von zwei Short-Positionen von EUR USD, könnten Sie kurz ein EUR USD und kurz ein GBP USD, die Sie vor einem Risiko abschirmen und diversifizieren würde Gesamtposition. In dem Fall, dass der US-Dollar verkauft, könnte der Euro in einem geringeren Ausmaß als das Pfund betroffen sein.4 Hedge-Risiko. Obwohl Hedging kann dazu führen, dass kleinere Gewinne zu realisieren, kann es auch helfen, Verluste zu minimieren Wenn Sie eine öffnen Lange EUR-USD-Position und es fängt an, gegen Sie zu gehen, öffnen Sie eine kleine lange Position in einem Paar, das sich gegen EUR USD bewegt, wie z. B. USD CHF. Major Verluste abgewendet. Sie können die verschiedenen Pip-Werte für jedes Währungspaar nutzen Beispiel, während EUR USD und USD CHF eine nahezu perfekte -1 0 inverse Korrelation haben, sind ihre Pip-Werte unterschiedlich Angenommen, Sie handeln ein 10.000 Mini-Los, ein Pip für EUR USD entspricht 1 und ein Pip für USD CHF entspricht 0 93.Wenn Sie Kaufen Sie ein Mini-Los EUR USD, können Sie HEDGE Ihr Handel durch den Kauf eines Mini-Los von USD CHF Wenn EUR USD 10 Pips fällt, würden Sie unten 10 Aber Ihr USD-CHF-Handel wäre bis 9 30. Statt 10 bis jetzt Sie re-down nur 0 70.Even obwohl Hedging klingt wie die größte Sache seit geschnittenem Brot, hat es einige Nachteile Wenn EUR USD sammelt, ist Ihr Gewinn wegen der Verluste aus Ihrer USD CHF Position begrenzt. Auch kann die Korrelation schwächen Irgendwann stellen Sie sich vor, wenn EUR USD 10 Pips fällt, und USD CHF nur 5 Pips, bleibt flach oder heck, fällt auch Ihr Konto wird bluten mehr rot dann werden Sie like. So seien Sie vorsichtig beim Hedging.5 Bestätigen Sie Ausfälle und vermeiden Sie Fakeouts. Sie können Währungskorrelationen verwenden, um Ihren Trade-Eintrag zu bestätigen oder Signale auszutauschen. Zum Beispiel scheint der EUR USD eine signifikante Unterstützungsstufe zu testen Sie beobachten die Preisaktion und schauen, um auf einem Ausbruch auf den Nachteil zu verkaufen. Da Sie wissen EUR USD ist positiv korreliert mit GBP USD und negativ korreliert mit USD CHF und USD JPY, überprüfen Sie, um zu sehen, ob die anderen drei Paare in der gleichen Größenordnung wie EUR USD bewegen. Sie merken, dass GBP USD auch in der Nähe eines bedeutenden Unterstützungsniveaus handelt Und sowohl der USD-CHF als auch der USD-JPY handeln in der Nähe von Schlüsselwiderstandsniveaus. Dies sagt Ihnen, dass der jüngste Schritt US-Dollar-bezogen ist und einen möglichen Ausbruch für EUR USD bestätigt, da die anderen drei Paare sich ähnlich bewegen. So entscheidest du, dass du das handeln wirst Ausbruch, wenn es auftritt. Nun lassen Sie sich annehmen, die anderen drei Paare sind nicht in der Größenordnung als EUR USD Der GBP USD hält nicht fallen, USD JPY steigt nicht, und USD CHF ist seitwärts. This ist in der Regel ein starkes Zeichen, dass die EUR-Dollar-Rückgang ist nicht US-Dollar-bezogene und höchstwahrscheinlich durch irgendeine Art von negativen EU-Nachrichten getrieben. Preis kann tatsächlich unterhalb der Key Support-Ebene, die Sie überwacht haben, aber weil die anderen drei korrelierten Paare nicht im Verhältnis zu EUR USD, Es wird fehlende Preis-Follow-Through und Preis wird wieder über die Unterstützung Ebene, was zu einem Fakeout. Wenn Sie noch wollte dieses Setup zu handeln, da Sie didn t bekommen eine Korrelation Bestätigung von den anderen Paaren, könnten Sie es spielen Smart durch die Verringerung Ihres Risikos und Handel mit einer kleineren Position size. Save Ihre Fortschritte durch die Unterzeichnung und Kennzeichnung der Lektion complete. Pairs Trading Correlation. Correlation ist ein Begriff aus linearen Regressionsanalyse, die die Stärke der Beziehung zwischen einer abhängigen Variable und ein beschreibt Unabhängige Variable Zentral für Paare Handel ist die Idee, dass, wenn die beiden Aktien oder andere Instrumente korreliert genug sind, können jegliche Korrelationsänderungen von einer Umkehrung zum Paar-Tendenz gefolgt werden, wodurch eine Gewinnchance geschaffen wird. Zum Beispiel die Aktie A und die Aktie B Sind in hohem Grade korreliert Wenn die Korrelation vorübergehend abgespielt wird, fährt A auf und Lager B bewegt sich ein Paar-Trader könnte diese Divergenz ausnutzen, indem er die Aktie verkürzt. A die übertriebene Ausgabe und das Lange auf Lager B die unterdurchschnittliche Frage Wenn die Aktien wieder auf die Statistisches Mittel, der Händler kann profitieren Die Bedeutung der Korrelation Korrelation misst die Beziehung zwischen zwei Instrumenten Wir sehen aus Abbildung 1, dass die e-mini SP 500 ES, in rot und e-mini Dow YM, in Green-Futures-Kontrakte Preise haben, die dazu neigen Sich zusammen zu bewegen, oder das sind korreliert Abbildung 1 Diese Tageskarte der ES - und YM-E-Mini-Futures-Kontrakte zeigt, dass die Preise dazu neigen, sich zusammenzubringen. Image erstellt mit TradeStation Denken Sie daran, dass Paare Händler versuchen, die Beziehungen zwischen zwei Instrumenten zu bestimmen Der Beziehung und. Execute Trades auf der Grundlage der Daten präsentiert. Die Korrelation zwischen zwei beliebigen Variablen wie Renditen oder historische Preise ist ein relatives statistisches Maß für das Ausmaß, in dem diese Variablen dazu neigen, zusammen zu bewegen Der Korrelationskoeffizient misst das Ausmaß zu Welche Werte einer Variablen mit Werten anderer Werte des Korrelationskoeffizientenbereichs von -1 bis 1 verknüpft sind, wobei die negative Korrelation -1 existiert, wenn sich die beiden Wertpapiere in entgegengesetzte Richtungen bewegen, dh der Lager A bewegt sich, während sich der Bestand B nach unten bewegt. Perfekte positive Korrelation 1 existiert, wenn sich die beiden Wertpapiere in einwandfreiem Einzug bewegen, dh die Aktie A und die Aktie B bewegen sich gleichzeitig auf und ab. Keine Korrelation 0 existiert, wenn die Kursbewegungen vollkommen zufällige Aktie A und die Aktie B nach oben und nach unten gehen .-1 0 1 Perfekte Negativ-Korrelation Keine Korrelation Perfekte positive Korrelation. Papiere Händler suchen Instrumente, deren Preise neigen dazu, zusammen mit anderen Worten zu bewegen, deren Preise korreliert sind In Wirklichkeit wäre es schwierig und höchst unwahrscheinlich, um eine anhaltend perfekte positive Korrelation mit jedem zu erreichen Zwei Wertpapiere, die bedeuten würden, dass die Preise genau einander nachgeahmten Stattdessen suchen Paare Händler nach Wertpapieren mit einem hohen Grad an Korrelation, so dass sie versuchen können, zu profitieren, wenn sich die Preise außerhalb dieser statistischen Norm verhalten. Korrelationen von 0 8 oder höher werden oft als Benchmark verwendet Paaren Trader eine Korrelation von weniger als 0 5 wird im Allgemeinen als schwach beschrieben. Idealerweise präsentiert sich eine gute Korrelation über mehrere Zeitrahmen Warum ist die Korrelation wichtig für den Handel Handel Wenn die beiden Instrumente nicht korreliert wurden, um zu beginnen, könnte jede Divergenz und anschließende Konvergenz im Preis in Allgemeines, weniger aussagekräftig Als Beispiel lasst man eine Hauptstraße entlang eines Flusses betrachten Im Allgemeinen folgt die Straße dem Fluss sehr genau Gelegentlich muss die Straße vom Fluss abweichen, weil Terrain oder Entwicklung vergleichbar mit der Ausbreitung im Preis jeder Zeit dies geschieht jedoch die Straße schließlich kehrt zu seinem Punkt parallel zum Fluss In diesem Beispiel haben die Straße und der Fluss eine korrelierte Beziehung Wenn wir den Fluss zu einem anderen nahe gelegenen Schotterweg vergleichen, jedoch ohne definierbare Korrelation zum Fluss Dh ihre Bewegungen sind völlig zufällig, es wäre sinnlos, vorherzusagen, wie sich die beiden sich gegenseitig verhalten würden. Die positive Korrelation zwischen der Hauptstraße und dem Fluss ist jedoch, was es vernünftig macht, zu erwarten, dass die Hauptstraße und der Fluss werden Eventuell wiedervereinigen Die gleiche Logik gilt für den Handel, indem sie korrelierte Wertpapiere identifiziert, wir können nach Perioden der Divergenz Ausschau halten, um herauszufinden, warum der Preis sich trennt und durch Konvergenz zu gewinnen versucht. Ein anderer Ansatz besteht darin, durch zusätzliche Divergenz zu profitieren Als Divergenzhandel Hier werden wir uns auf Strategien konzentrieren, die versuchen, durch Konvergenz zu profitieren, oder eine Reversion auf den Mittel, der als Konvergenzhandel bekannt ist. Festlegung der Korrelation Der erste Schritt bei der Suche nach geeigneten Paaren besteht darin, nach Wertpapieren zu suchen, die etwas gemeinsam haben und das Handel mit guter Liquidität und kann kurzgeschlossen werden Aufgrund der ähnlichen Marktrisiken, konkurrierende Unternehmen innerhalb des gleichen Sektors machen natürliche potenzielle Paare und sind ein guter Ort zu beginnen Beispiele für potenziell korrelierte Instrumente könnten Paare wie. Coca-Cola und Pepsi. Dell und Hewlett-Packard. Duke Energie und Allegheny Energy. E-Mini SP 500 und E-Mini Dow. Exxon und Chevron. Lowe s und Home Depot. McDonald s und Yum Brands. SP 500 ETF und SPDR DJIA ETF. Next, müssen wir Festlegen, wie korreliert sie sind Wir können dies mit einem oben beschriebenen Korrelationskoeffizienten messen, der spiegelt, wie gut die beiden Wertpapiere miteinander verknüpft sind. Die spezifischen Berechnungen hinter dem Korrelationskoeffizienten sind etwas kompliziert und fallen nicht in den Geltungsbereich dieses Tutorials, doch haben die Händler Mehrere Optionen für die Bestimmung dieser Wert. Most Handelsplattformen bieten einige Art von technischen Indikator, der auf die beiden Wertpapiere angewendet werden kann, die Durchführung der mathematischen Funktionen automatisch und Plotten der Ergebnisse auf einem Preis chart. Traders, die keinen Zugriff auf diese besondere technische Indikator haben Kann einen Internet-Such-Korrelationskoeffizienten-Rechner durchführen, um auf Online-Tools zuzugreifen, die die Berechnungen durchführen. Die Abonnenten können die Preisdaten in Excel eingeben und ihre CORREL-Funktion verwenden, um die Berechnungen durchzuführen, wie in Abbildung 2 dargestellt. Abbildung 2 Excel kann verwendet werden, um eine zu berechnen Paar-Korrelationskoeffizienten Nachdem die Korrelationskoeffizienten bestimmt worden sind, können die Ergebnisse als Filter verwendet werden, um die Paare zu finden, die das meiste potenzielle Preisverhältnis zeigen. Sobald wir korrelierte Paare finden, können wir feststellen, ob die Beziehung mittlere Wiederherstellung ist, wann Preis wird divergiert, wird es auf seine statistische Norm zurückgreifen Wir können dies durch die Plotten der Paar s Preis-Verhältnis Wie die Korrelation Koeffizienten, die meisten Trading-Plattformen kommen mit einem technischen Indikator vielleicht als Preisverhältnis oder Spreizverhältnis, die auf ein Diagramm angewendet werden können ausgestattet Um die Preisquote von zwei Instrumenten zu verdeutlichen, die im Wesentlichen eine sichtbare und numerische Darstellung des Preises eines Instruments, geteilt durch den Preis des anderen Preisverhältnisses, ergibt. Preis des Instruments A Preis des Instruments B Wenn die Händler keinen Zugang zu dieser Art haben Analyse in einer Handelsplattform, können die Preisdaten in Excel eingegeben werden, wie in Abbildung 3 dargestellt. Abbildung 3 Excel kann verwendet werden, um ein Paar s Preis zu berechnen oder zu verbreiten, Verhältnis Wenn wir Standardabweichungslinien hinzufügen, können wir einen Einblick gewinnen, wie Weit weg von dem Mittelwert des Preisverhältnisses bewegt sich Standardabweichung, berechnet als Quadratwurzel der Varianz, ist ein statistisches Konzept, das veranschaulicht, wie ein bestimmter Satz von Preisen geteilt oder um einen Durchschnittswert verteilt wird. Eine normale Wahrscheinlichkeitsverteilung kann verwendet werden, um die Wahrscheinlichkeit zu berechnen Auftreten eines bestimmten Ergebnisses bei normaler Verteilung.68 26 Prozent der Daten fallen unter - eine Standardabweichung des Mittelwertes 95 44 Prozent der Daten fallen unter - zwei Standardabweichungen des Mittelwertes von 74 74 Prozent der Daten werden Fallen in - drei Standardabweichungen des Mittelwertes. Unter Berücksichtigung dieser Daten warten wir, bis das Preisverhältnis die Anzahl der Standardabweichungen abweicht, wie zB zwei Standardabweichungen und einen langen Kurzhandel auf der Grundlage der Informationen, die Anzahl der gewählten Standardabweichungen ermittelt wird Durch historische Analyse und Optimierung Wenn das Paar zu seinem mittleren Trend zurückkehrt, kann der Handel profitabel sein Ereignisse, die Schwäche in der Korrelation auslösen Wenn zwei Instrumente stark korreliert sind, können bestimmte Ereignisse eine vorübergehende Schwäche in der Korrelation verursachen Weil viele Faktoren, die Preisbewegungen verursachen würden Beeinflussen korrelierte Paare gleichermaßen wie Federal Reserve Ankündigungen oder geopolitische Turbulenzen, Ereignisse, die Schwäche in der Korrelation auslösen sind in der Regel auf Dinge beschränkt, die in erster Linie nur eines der Instrumente beeinflussen. Zum Beispiel kann Divergenz das Ergebnis von temporären Angebots - und Nachfrageveränderungen innerhalb eines Bestandes sein, Wie zum Beispiel wenn ein einzelner Großinvestor die Positionen entweder durch den Kauf oder den Verkauf in einer der in einem Paar vertretenen Wertpapiere ändert. Alle US-notierten Unternehmen müssen die Börsenbörse, zB NYSE oder Nasdaq, über alle Unternehmensentwicklungen informieren, die die Handelsaktivität beeinflussen können In dieser Aktie vor der Ankündigung Öffentlichkeit Beispiele für Entwicklungen gehören. Verfahren im Zusammenhang mit der Gesellschaft s finanzielle Gesundheit. Restructuring oder Fusionen. Significant Informationen über seine Produkte, ob positiv oder negativ. Unternehmen in Schlüssel-Management und. Legale oder regulatorische Fragen, die Auswirkungen auf die Unternehmen s Macht zu handeln business. US Börsen sind berechtigt, einen Handel zu stoppen eine vorübergehende Aussetzung der Handelsaktivität auf der Grundlage ihrer Bewertung einer Ankündigung In der Regel ist die Ankündigung, um eine Wirkung der Aktien s Preis haben, die Größer die Wahrscheinlichkeit, dass die Börse einen Handelsstopp fordern wird, bis die Nachrichten an die Öffentlichkeit weitergegeben werden. Zusätzlich, wenn sich der Wert der US-Börse in einem Zeitraum von fünf Minuten deutlich ändert, kann eine kurzfristige Handelspause ausgegeben werden Dauert fünf Minuten, es sei denn, es gibt noch ein erhebliches Ungleichgewicht zwischen der Sicherheit s Kauf und Verkauf von Aufträgen nach diesem Zeitraum Die Preisbewegungen, die eine Pause auslösen, sind 10 Prozent Preisbewegungen für Wertpapiere im SP 500, Russell 1000 Index und einige börsengehandelte Produkte .30 Prozent Preisbewegung für andere Aktien Preis 1 oder höher oder 50 Prozent Preisbewegung für andere Aktien unterhalb von 1.Weakness kann auch durch interne Entwicklungen oder Ereignisse, die in Unternehmen wie Fusionen und Übernahmen, Ertragsberichte, Dividendenänderungen auftreten verursacht werden , Die Genehmigung von neuen Produkten und Skandal oder Betrug Besonders wenn ein internes Ereignis unerwartet ist, kann der Börsenkurs der betroffenen Unternehmen rasche und dramatische Preisschwankungen erleben. Je nach Veranstaltung kann die Preisänderung sehr kurzfristig erfolgen oder resultieren In einer Trendänderung.